PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMTFX с IVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMTFX с IVOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMTFX (Delaware Tax Free USA Fund) and IVOIX (Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund) are both mutual funds - DMTFX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds, while IVOIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DMTFX returned 2.68%/yr vs 9.95%/yr for IVOIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DMTFX charges 0.80%/yr vs 0.83%/yr for IVOIX.

Доходность

Сравнение доходности DMTFX и IVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMTFX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у IVOIX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции DMTFX уступали акциям IVOIX по среднегодовой доходности: 2.68% против 9.95% соответственно.

DMTFX

1 день
0.30%
1 месяц
1.33%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.59%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.68%

IVOIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.24%
1 год
12.95%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMTFX и IVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		2.21%2.13%3.17%10.72%-16.20%5.19%8.85%8.97%0.29%7.19%
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		6.62%8.91%9.08%17.95%-14.67%25.76%8.17%26.84%-4.27%12.28%

Correlation

The correlation between DMTFX and IVOIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.01

Over the past year, DMTFX and IVOIX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax Free USA Fund

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с DMTFX:
DMTFX с DMREXDMTFX с NRKDMTFX с TFCYXDMTFX с DDVIXDMTFX с FHMIXDMTFX с DEMIXDMTFX с CXHYX
Часто сравнивают с IVOIX:
IVOIX с JANIXIVOIX с DHTAXIVOIX с RPMMXIVOIX с JVMIXIVOIX с MDYVIVOIX с VMFVXIVOIX с RFV

Доходность на риск

DMTFX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMTFX
Ранг доходности на риск DMTFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IVOIX
Ранг доходности на риск IVOIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMTFX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMTFXIVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.10

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.64

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.50

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

4.28

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMTFX vs. IVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMTFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа IVOIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMTFX и IVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMTFXIVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.10

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.51

+0.46

Просадки

Сравнение просадок DMTFX и IVOIX

Максимальная просадка DMTFX за все время составила -21.92%, что меньше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMTFX и IVOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMTFXIVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.92%

-41.17%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-9.50%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.32%

-19.75%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-21.87%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-41.17%

+19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.13%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-4.98%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.32%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DMTFX и IVOIX

Текущая волатильность для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) составляет 1.48%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что DMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMTFXIVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.25%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

9.72%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

12.99%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

17.42%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

19.02%

-13.02%

Сравнение комиссий DMTFX и IVOIX

DMTFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IVOIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMTFX и IVOIX

Дивидендная доходность DMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности IVOIX в 14.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		4.26%5.69%4.77%3.53%3.67%4.00%4.24%4.44%3.64%4.74%4.70%3.63%
IVOIX
Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund		14.75%15.79%11.69%5.43%4.44%3.50%1.75%2.05%4.31%1.42%1.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DMTFX and IVOIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOIX has higher volatility (3.25%) compared to DMTFX (1.48%). In terms of maximum drawdown, DMTFX dropped -21.92% vs IVOIX's -41.17%.

DMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMTFX и IVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор