Сравнение DMTFX с IVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).
DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DMTFX и IVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMTFX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | -0.80% | 2.13% | 3.17% | 10.72% | -16.20% | 5.19% | 8.85% | 8.97% | 0.29% | 7.19% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DMTFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DMTFX уступали акциям IVOIX по среднегодовой доходности: 2.49% против 9.80% соответственно.
DMTFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.49%
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMTFX и IVOIX
DMTFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IVOIX в 0.83%.
Доходность на риск
DMTFX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
DMTFX
IVOIX
Сравнение DMTFX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMTFX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 2.62 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMTFX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.49 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между DMTFX и IVOIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMTFX и IVOIX
Дивидендная доходность DMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности IVOIX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 4.40% | 5.69% | 4.77% | 3.53% | 3.67% | 4.00% | 4.24% | 4.44% | 3.64% | 4.74% | 4.70% | 3.63% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DMTFX и IVOIX
Максимальная просадка DMTFX за все время составила -21.92%, что меньше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMTFX и IVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMTFX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.92% | -41.17% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -13.95% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -21.87% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.92% | -41.17% | +19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -7.98% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -4.99% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.56% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMTFX и IVOIX
Текущая волатильность для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) составляет 1.60%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMTFX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 5.06% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 9.69% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 18.18% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 17.41% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 19.01% | -13.04% |