Сравнение DMSFX с MSTVX
DMSFX (Destinations Multi Strategy Alternatives Fund) and MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, DMSFX returned 4.24%/yr vs 3.87%/yr for MSTVX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DMSFX и MSTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMSFX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у MSTVX с доходностью 1.60%.
DMSFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
MSTVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMSFX и MSTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMSFX Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | 0.53% | 3.65% | 6.40% | 12.82% | -3.45% | 5.22% | 10.01% | 8.93% | -6.03% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 1.60% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 3.81% | 5.82% | -0.05% |
Correlation
The correlation between DMSFX and MSTVX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between DMSFX and MSTVX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMSFX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск
DMSFX
MSTVX
Сравнение DMSFX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMSFX | MSTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.19 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.91 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMSFX и MSTVX
Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и MSTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMSFX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.11% | -8.02% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -1.84% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -3.31% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | -5.89% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.64% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.17% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.68% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMSFX и MSTVX
Текущая волатильность для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) составляет 0.62%, в то время как у Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что DMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMSFX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.67% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.79% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 2.32% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.17% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.13% | +1.87% |
Сравнение комиссий DMSFX и MSTVX
И DMSFX, и MSTVX имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMSFX и MSTVX
Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности MSTVX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMSFX Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | 4.65% | 3.42% | 6.41% | 6.62% | 3.05% | 4.68% | 1.48% | 4.64% | 4.31% | 2.00% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.36% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMSFX and MSTVX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTVX has higher volatility (0.67%) compared to DMSFX (0.62%). In terms of maximum drawdown, DMSFX dropped -21.11% vs MSTVX's -8.02%.
MSTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMSFX и MSTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор