Сравнение DMREX с SPMFX
DMREX (DFA Municipal Real Return Portfolio) and SPMFX (Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, DMREX returned 2.55%/yr vs 1.25%/yr for SPMFX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DMREX charges 0.24%/yr vs 0.41%/yr for SPMFX.
Доходность
Сравнение доходности DMREX и SPMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у SPMFX с доходностью 1.24%.
DMREX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 2.88%
SPMFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMREX и SPMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 2.23% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | 0.23% |
SPMFX Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund | 1.24% | 3.23% | 1.81% | 3.41% | -3.04% | -0.31% | 1.47% | 2.31% | 0.88% |
Correlation
The correlation between DMREX and SPMFX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between DMREX and SPMFX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMREX vs. SPMFX — Ранг доходности на риск
DMREX
SPMFX
Сравнение DMREX c SPMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | SPMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.60 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 2.32 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 8.48 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | SPMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 2.41 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.64 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и SPMFX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки SPMFX в -5.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и SPMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMREX | SPMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -5.39% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -2.26% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.48% | -2.86% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -5.39% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.01% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.62% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и SPMFX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.39%, в то время как у Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund (SPMFX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMREX | SPMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.83% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 1.82% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99% | 2.19% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.95% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 1.93% | +1.21% |
Сравнение комиссий DMREX и SPMFX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPMFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и SPMFX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPMFX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.24% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
SPMFX Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund | 2.67% | 2.05% | 2.50% | 1.52% | 0.59% | 0.27% | 0.68% | 1.00% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMREX and SPMFX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMFX has higher volatility (0.83%) compared to DMREX (0.39%). In terms of maximum drawdown, DMREX dropped -13.22% vs SPMFX's -5.39%.
DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMREX и SPMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор