Сравнение DMREX с MYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. MYI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 13 апр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и MYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и MYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | -0.82% | 4.74% | 0.55% | 8.79% | -20.52% | 6.99% | 11.60% | 16.64% | -8.42% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у MYI с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции MYI по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.49% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
MYI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и MYI
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MYI в 2.16%.
Доходность на риск
DMREX vs. MYI — Ранг доходности на риск
DMREX
MYI
Сравнение DMREX c MYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | MYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.26 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 0.42 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.37 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 0.99 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.26 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | -0.07 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.13 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.24 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и MYI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и MYI
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности MYI в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | 6.27% | 6.13% | 6.03% | 4.30% | 5.22% | 4.17% | 3.84% | 3.89% | 5.01% | 5.88% | 6.20% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и MYI
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки MYI в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и MYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -43.90% | +30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -7.58% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -31.84% | +26.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -31.84% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.47% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -9.40% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.81% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и MYI
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 3.55% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 5.49% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 10.38% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 10.82% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 11.34% | -8.20% |