PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMREX с KTXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMREX с KTXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX).

DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. KTXIX управляется Commerce. Фонд был запущен 25 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DMREX и KTXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и KTXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.90%5.32%0.39%4.05%-7.55%0.23%4.32%5.79%0.95%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у KTXIX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции KTXIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.43% соответственно.

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%

KTXIX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.58%
3 года*
2.24%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Municipal Real Return Portfolio

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с VMLUX
Часто сравнивают с KTXIX:
KTXIX с CFNLXKTXIX с CFBNXKTXIX с CFAGXKTXIX с CFSTXKTXIX с CFMOXKTXIX с CFVLXKTXIX с CFGRX

Сравнение комиссий DMREX и KTXIX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии KTXIX в 0.70%.

KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DMREX vs. KTXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KTXIX
Ранг доходности на риск KTXIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTXIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTXIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTXIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTXIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTXIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c KTXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMREXKTXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.06

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.43

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.30

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.26

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

4.95

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMREX vs. KTXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа KTXIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и KTXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMREXKTXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.06

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.11

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.06

-0.21

Корреляция

Корреляция между DMREX и KTXIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и KTXIX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности KTXIX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.64%3.38%2.19%2.02%1.49%1.53%1.67%2.31%2.23%2.19%2.19%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и KTXIX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки KTXIX в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и KTXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMREXKTXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-12.47%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-3.61%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-12.47%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

-12.47%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.55%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.64%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.92%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и KTXIX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMREXKTXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.01%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.45%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

3.70%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

3.15%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.24%

-0.10%