Сравнение DMREX с FMNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и FMNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и FMNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 0.30% | 3.31% | 3.04% | 3.37% | -0.09% | 0.03% | 0.86% | 2.00% | 1.58% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.55% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
FMNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и FMNDX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FMNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск
DMREX
FMNDX
Сравнение DMREX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | FMNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.85 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 6.52 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.73 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 7.66 | -4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 29.05 | -19.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.85 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.90 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.74 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.66 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и FMNDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и FMNDX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FMNDX в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 2.64% | 2.95% | 2.99% | 2.60% | 0.61% | 0.23% | 0.85% | 1.58% | 1.46% | 1.00% | 0.75% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и FMNDX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и FMNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -1.69% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -0.40% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -1.09% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -1.69% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.30% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.10% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.10% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и FMNDX
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что DMREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | FMNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.16% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 1.01% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.05% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 0.90% | +2.24% |