Сравнение DMREX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 0.10% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и FGNSX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
DMREX
FGNSX
Сравнение DMREX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.64 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 0.92 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.07 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 2.74 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.64 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и FGNSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и FGNSX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и FGNSX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -2.35% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -2.35% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -2.35% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.50% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.25% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.92% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и FGNSX
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DMREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.23% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.66% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.85% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 2.04% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 1.66% | +1.48% |