Сравнение DMREX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -0.20% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DFABX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
DMREX
DFABX
Сравнение DMREX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 3.90 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 7.13 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 3.50 | -1.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.84 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 26.76 | -17.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 3.90 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.44 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DFABX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFABX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFABX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -2.46% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -0.50% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.06% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.25% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.09% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFABX
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DMREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.18% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.40% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 0.71% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 0.97% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 0.97% | +2.17% |