Сравнение DMREX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.73% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и ATOIX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
DMREX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
DMREX
ATOIX
Сравнение DMREX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 3.34 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 16.90 | -13.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 10.74 | -9.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 32.23 | -29.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 91.90 | -82.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.34 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 2.69 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 2.24 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.45 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и ATOIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и ATOIX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и ATOIX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -1.46% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -0.10% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -0.37% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -0.43% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.10% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.06% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.03% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и ATOIX
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DMREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.00% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.65% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 0.92% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 0.81% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 0.78% | +2.36% |