PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMO с RIDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMO с RIDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMO (Dimensional Multi-Asset Fund) and RIDGX (American Funds Income Fund of America Class R-6) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, DMO returned 4.23%/yr vs 8.81%/yr for RIDGX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DMO charges 0.04%/yr vs 0.26%/yr for RIDGX.

Доходность

Сравнение доходности DMO и RIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMO показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у RIDGX с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции DMO уступали акциям RIDGX по среднегодовой доходности: 4.23% против 8.81% соответственно.

DMO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.84%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-0.86%
1 год
2.98%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.90%
10 лет*
4.23%

RIDGX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.48%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMO и RIDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		2.24%6.95%20.24%16.79%-21.64%17.12%-22.32%9.10%-2.04%23.46%
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		5.96%18.12%11.22%7.04%-6.15%17.72%5.24%18.84%-4.96%12.80%

Correlation

The correlation between DMO and RIDGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Asset Fund

American Funds Income Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с DMO:
DMO с DMADMO с LGIDMO с IGADMO с DFPDMO с DMBDMO с HGLBDMO с DSM
Часто сравнивают с RIDGX:
RIDGX с VGSTXRIDGX с CHWRIDGX с AMECXRIDGX с FPACXRIDGX с AMCPXRIDGX с PMFYXRIDGX с HGLB

Доходность на риск

DMO vs. RIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMO
Ранг доходности на риск DMO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMO: 55
Ранг коэф-та Мартина
RIDGX
Ранг доходности на риск RIDGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMO c RIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMORIDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.17

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.07

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.57

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

9.70

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMO vs. RIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа RIDGX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMO и RIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMORIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.17

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.83

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DMO и RIDGX

Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки RIDGX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и RIDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMORIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-26.09%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-6.09%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-8.58%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-15.62%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-26.09%

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-1.61%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-2.56%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.61%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DMO и RIDGX

Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что DMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMORIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.11%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

5.63%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

7.20%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

9.48%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

10.69%

+9.26%

Сравнение комиссий DMO и RIDGX

DMO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RIDGX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMO и RIDGX

Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности RIDGX в 9.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		14.01%14.01%12.92%11.46%11.51%8.88%10.95%9.63%18.93%13.30%13.19%14.09%
RIDGX
American Funds Income Fund of America Class R-6		9.74%10.25%6.69%3.16%7.31%6.97%3.49%5.29%7.78%4.46%3.37%5.38%

Часто задаваемые вопросы

DMO and RIDGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMO has higher volatility (2.66%) compared to RIDGX (2.11%). In terms of maximum drawdown, DMO dropped -49.16% vs RIDGX's -26.09%.

RIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMO и RIDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор