PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMDV tracks the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%16.03%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between DMDV and KEMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.63

The correlation between DMDV and KEMX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и KEMX

Секторы
DMDV
KEMX

Промышленность

12.5%
8.6%

Недвижимость

10.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.0%

Коммунальные услуги

9.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.2%

Финансовые услуги

9.0%
20.7%

Сырьевые материалы

9.0%
8.2%

Здравоохранение

8.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.4%

Технологии

7.6%
41.2%

Энергетика

6.6%
4.8%

Промышленность

DMDV
12.5%
KEMX
8.6%

Недвижимость

DMDV
10.0%
KEMX
1.2%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
KEMX
3.0%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
KEMX
2.0%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
KEMX
3.2%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
KEMX
20.7%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
KEMX
8.2%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
KEMX
1.7%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
KEMX
5.4%

Технологии

DMDV
7.6%
KEMX
41.2%

Энергетика

DMDV
6.6%
KEMX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

DMDV vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.67

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и KEMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.52%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и KEMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.94%

—

Сравнение комиссий DMDV и KEMX

DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и KEMX

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and KEMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.

KEMX has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and CICC. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.25% for KEMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор