PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMDV tracks the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%27.43%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between DMDV and BKIE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.76

The correlation between DMDV and BKIE shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и BKIE

Секторы
DMDV
BKIE

Промышленность

12.5%
18.6%

Недвижимость

10.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.2%

Коммунальные услуги

9.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.2%

Финансовые услуги

9.0%
25.8%

Сырьевые материалы

9.0%
7.2%

Здравоохранение

8.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.3%

Технологии

7.6%
10.1%

Энергетика

6.6%
5.9%

Промышленность

DMDV
12.5%
BKIE
18.6%

Недвижимость

DMDV
10.0%
BKIE
2.0%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
BKIE
6.2%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
BKIE
3.7%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
BKIE
4.2%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
BKIE
25.8%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
BKIE
7.2%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
BKIE
9.1%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
BKIE
7.3%

Технологии

DMDV
7.6%
BKIE
10.1%

Энергетика

DMDV
6.6%
BKIE
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DMDV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.92

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и BKIE

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.56%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и BKIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.12%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.33%

—

Сравнение комиссий DMDV и BKIE

DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и BKIE

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and BKIE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.04% for BKIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор