PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCVX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMCVX с DAGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMCVX (BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund) and DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) are both mutual funds - DMCVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DAGVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DMCVX returned 9.54%/yr vs 13.47%/yr for DAGVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DMCVX charges 1.09%/yr vs 0.93%/yr for DAGVX.

Доходность

Сравнение доходности DMCVX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund (DMCVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMCVX показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у DAGVX с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции DMCVX уступали акциям DAGVX по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.47% соответственно.

DMCVX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.52%
3 года*
14.94%
5 лет*
6.50%
10 лет*
9.54%

DAGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.12%
С начала года
13.66%
6 месяцев
15.03%
1 год
29.81%
3 года*
19.59%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMCVX и DAGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMCVX
BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund		11.01%10.30%10.50%12.35%-8.24%15.84%18.81%27.49%-18.12%11.73%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		13.66%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%

Correlation

The correlation between DMCVX and DAGVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г.

0.89

The correlation between DMCVX and DAGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с DMCVX:
DMCVX с DBMYXDMCVX с DRRIXDMCVX с DNLDXDMCVX с VSEQXDMCVX с DRGVXDMCVX с DSMFXDMCVX с GWSAX
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с NPRTXDAGVX с VTVDAGVX с DQEIX

Доходность на риск

DMCVX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCVX
Ранг доходности на риск DMCVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCVX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund (DMCVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCVXDAGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.45

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.44

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.36

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

16.11

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCVX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCVX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DAGVX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCVX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCVXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.45

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DMCVX и DAGVX

Максимальная просадка DMCVX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCVX и DAGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMCVXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-55.04%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-6.69%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-16.96%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-16.96%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-42.62%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.34%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-7.65%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.81%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCVX и DAGVX

BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund (DMCVX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMCVXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.58%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.12%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

11.91%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.58%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.83%

+0.68%

Сравнение комиссий DMCVX и DAGVX

DMCVX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DAGVX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCVX и DAGVX

Дивидендная доходность DMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности DAGVX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		5.88%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
DMCVX
BNY Mellon Opportunistic Midcap Value Fund		12.40%13.77%10.02%3.94%6.55%12.80%0.10%0.26%33.11%9.62%4.60%20.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DMCVX and DAGVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMCVX has higher volatility (4.15%) compared to DAGVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, DMCVX dropped -58.31% vs DAGVX's -55.04%.

DAGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMCVX и DAGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор