Сравнение DMCRX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DMCRX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMCRX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 20.60% против 9.83% соответственно.
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMCRX и VRTGX
DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
DMCRX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
DMCRX
VRTGX
Сравнение DMCRX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMCRX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.94 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.46 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.54 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 5.21 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMCRX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.94 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.05 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DMCRX и VRTGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMCRX и VRTGX
Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок DMCRX и VRTGX
Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMCRX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -41.97% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -14.80% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.16% | -40.48% | -18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -41.97% | -17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -11.16% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -10.53% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.36% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMCRX и VRTGX
Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMCRX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 8.82% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 16.59% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 25.39% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 24.53% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 24.45% | +9.43% |