PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с SCCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с SCCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Schwab Core Bond ETF (SCCR).

DMBS и SCCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и SCCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и SCCR

2026 (YTD)2025
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%7.13%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.11%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у SCCR с доходностью 0.11%.

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCCR

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Schwab Core Bond ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с MAGGDMBS с IBTODMBS с FSEC
Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с SGOVSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с JPIESCCR с ICSH

Сравнение комиссий DMBS и SCCR

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCCR в 0.16%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
SCCR
Schwab Core Bond ETF

Доходность на риск

DMBS vs. SCCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c SCCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSSCCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.61

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.94

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

5.33

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. SCCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCR равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и SCCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSSCCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.32

-0.68

Корреляция

Корреляция между DMBS и SCCR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и SCCR

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCCR в 4.66%

TTM202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.66%3.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и SCCR

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки SCCR в -2.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и SCCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSSCCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-2.67%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.67%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.77%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.64%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и SCCR

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Schwab Core Bond ETF (SCCR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSSCCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.70%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.52%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.36%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

4.46%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.46%

+1.90%