Сравнение DMB с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DMB и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMB и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -2.99% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.41% против 13.23% соответственно.
DMB
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 2.41%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMB и FSKAX
DMB берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMB vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
DMB
FSKAX
Сравнение DMB c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.29 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.04 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 5.05 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.78 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между DMB и FSKAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и FSKAX
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.44% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок DMB и FSKAX
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMB | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -35.01% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -12.42% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -25.39% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -35.01% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -8.92% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -4.05% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.57% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и FSKAX
Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMB | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.42% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 9.40% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 18.50% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.38% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 18.42% | -3.26% |