Сравнение DMAY с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
DMAY и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAY и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAY и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -0.69% | 11.05% | 12.82% | 15.40% | -9.98% | 6.14% | 6.40% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -4.61% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -4.61%.
DMAY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAY и USPX
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
DMAY vs. USPX — Ранг доходности на риск
DMAY
USPX
Сравнение DMAY c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAY | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.46 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.02 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.71 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DMAY и USPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и USPX
DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок DMAY и USPX
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -31.21% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -12.48% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -24.60% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -6.45% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.51% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.60% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и USPX
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.88%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 5.35% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 9.71% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 18.75% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 16.15% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 15.98% | -7.45% |