PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMAY с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMAY и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и USPX


2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
-0.69%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
-4.61%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%24.68%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -4.61%.


DMAY

1 день
1.73%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.46%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*

USPX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
17.50%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Franklin U.S. Equity Index ETF

Сравнение комиссий DMAY и USPX

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.


Доходность на риск

DMAY vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMAYUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.94

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.46

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.46

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

7.02

+0.40

DMAY vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа USPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMAYUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.94

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.71

+0.08

Корреляция

Корреляция между DMAY и USPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и USPX

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
1.20%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DMAY и USPX

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и USPX.


Загрузка...

Показатели просадок


DMAYUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-31.21%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-12.48%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-24.60%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-6.45%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-4.51%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.60%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и USPX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.88%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMAYUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.35%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

9.71%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

18.75%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

16.15%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

15.98%

-7.45%