PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

DMAY и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и TRND

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.20%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.05%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у TRND с доходностью -1.05%.

DMAY

1 день
0.49%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.70%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—

TRND

1 день
0.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.86%
3 года*
9.19%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с WLTGDMAY с RSSYDMAY с THLVDMAY с FTIF
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий DMAY и TRND

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRND в 0.77%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Доходность на риск

DMAY vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYTRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.54

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.80

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.75

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

2.38

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.54

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между DMAY и TRND составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и TRND

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM2025202420232022202120202019
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.34%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Просадки

Сравнение просадок DMAY и TRND

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAYTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-17.88%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.00%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-16.21%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.47%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-5.32%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.51%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и TRND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.93%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAYTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.10%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

8.76%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

10.83%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

9.53%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

11.13%

-2.61%