PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с GSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с GSPY

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DMAY is passively managed, while GSPY is actively managed. Over the past 5 years, DMAY returned 7.06%/yr vs 13.67%/yr for GSPY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for GSPY.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и GSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у GSPY с доходностью 9.20%.

DMAY

1 день
-0.69%
1 месяц
0.26%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.60%
1 год
11.38%
3 года*
11.20%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

GSPY

1 день
-1.45%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.20%
6 месяцев
11.26%
1 год
26.34%
3 года*
20.39%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и GSPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.60%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%0.08%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		9.20%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.25%

Correlation

The correlation between DMAY and GSPY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between DMAY and GSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMAY и GSPY

Секторы
DMAY
GSPY

Технологии

39.0%
38.5%

Финансовые услуги

11.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.0%

Здравоохранение

8.3%
8.8%

Промышленность

7.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.6%

Энергетика

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
0.7%

Недвижимость

1.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

DMAY
39.0%
GSPY
38.5%

Финансовые услуги

DMAY
11.1%
GSPY
11.4%

Коммуникационные услуги

DMAY
10.6%
GSPY
10.1%

Потребительский циклический сектор

DMAY
9.9%
GSPY
11.0%

Здравоохранение

DMAY
8.3%
GSPY
8.8%

Промышленность

DMAY
7.8%
GSPY
8.0%

Потребительский защитный сектор

DMAY
4.5%
GSPY
5.6%

Энергетика

DMAY
3.1%
GSPY
2.7%

Коммунальные услуги

DMAY
2.1%
GSPY
0.7%

Недвижимость

DMAY
1.8%
GSPY
2.1%

Сырьевые материалы

DMAY
1.7%
GSPY
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Gotham Enhanced 500 ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG
Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS

Доходность на риск

DMAY vs. GSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c GSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAYGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.07

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.74

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.07

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

13.50

+5.91

DMAY vs. GSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPY равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и GSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMAY и GSPY

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GSPY в -23.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и GSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-23.30%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-8.62%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

-18.67%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-23.30%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.43%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.73%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.96%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и GSPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.21%, в то время как у Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.40%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

9.60%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

12.79%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

16.64%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

16.35%

-7.91%

Сравнение комиссий DMAY и GSPY

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSPY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и GSPY

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.39%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DMAY and GSPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSPY has higher volatility (4.40%) compared to DMAY (2.21%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs GSPY's -23.30%.

On 5-year performance, GSPY leads with 13.67% vs 7.06% for DMAY. On fees, GSPY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSPY has performed better with a 13.67% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSPY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

GSPY has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: First Trust and Gotham. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.50% for GSPY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и GSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор