PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с DUKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с DUKQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DMAY is passively managed, while DUKQ is actively managed. Over the past year, DMAY returned 12.37% vs 26.63% for DUKQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for DUKQ.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и DUKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Ocean Park Domestic ETF (DUKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у DUKQ с доходностью 12.90%.

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

DUKQ

1 день
-0.47%
1 месяц
6.17%
С начала года
12.90%
6 месяцев
12.83%
1 год
26.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и DUKQ

2026 (YTD)20252024
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%4.65%
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		12.90%5.69%5.13%

Correlation

The correlation between DMAY and DUKQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between DMAY and DUKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMAY и DUKQ

Секторы
DMAY
DUKQ

Технологии

36.2%
30.1%

Финансовые услуги

11.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.5%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.9%

Энергетика

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.3%
4.1%

Недвижимость

1.9%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Технологии

DMAY
36.2%
DUKQ
30.1%

Финансовые услуги

DMAY
11.9%
DUKQ
10.3%

Коммуникационные услуги

DMAY
10.9%
DUKQ
8.0%

Потребительский циклический сектор

DMAY
10.1%
DUKQ
10.5%

Здравоохранение

DMAY
8.4%
DUKQ
8.6%

Промышленность

DMAY
8.1%
DUKQ
11.5%

Потребительский защитный сектор

DMAY
4.9%
DUKQ
5.9%

Энергетика

DMAY
3.5%
DUKQ
4.9%

Коммунальные услуги

DMAY
2.3%
DUKQ
4.1%

Недвижимость

DMAY
1.9%
DUKQ
3.3%

Сырьевые материалы

DMAY
1.8%
DUKQ
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Ocean Park Domestic ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG
Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с HIBSDUKQ с USPXDUKQ с USODUKQ с DDTL

Доходность на риск

DMAY vs. DUKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c DUKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Ocean Park Domestic ETF (DUKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYDUKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.15

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.97

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.41

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.76

14.36

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. DUKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUKQ равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и DUKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYDUKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.15

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.87

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DMAY и DUKQ

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки DUKQ в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и DUKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYDUKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-18.44%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-7.84%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.47%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.91%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.86%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и DUKQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 0.84%, в то время как у Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYDUKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.37%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

9.27%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

12.45%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

14.78%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

14.78%

-6.35%

Сравнение комиссий DMAY и DUKQ

DMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DUKQ в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и DUKQ

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%

Часто задаваемые вопросы

DMAY and DUKQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKQ has higher volatility (3.37%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs DUKQ's -18.44%.

On 1-year performance, DUKQ leads with 26.63% vs 12.37% for DMAY. On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 26.63% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.

DUKQ has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: First Trust and Ocean Park. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.98% for DUKQ.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и DUKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор