Сравнение DMAY с BUFH
DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DMAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности DMAY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
DMAY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAY и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.36% | 6.43% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between DMAY and BUFH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
DMAY
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DMAY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMAY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMAY и BUFH
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -1.53% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.26% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.18% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 2.38% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 2.38% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 2.38% | +6.05% |
Сравнение комиссий DMAY и BUFH
DMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и BUFH
Ни DMAY, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DMAY and BUFH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
DMAY and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DMAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для DMAY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор