PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAX с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAX с XBAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DMAX is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past year, DMAX returned 7.75% vs 14.57% for XBAP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMAX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности DMAX и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.

DMAX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.07%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.77%
1 год
14.57%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAX и XBAP

2026 (YTD)2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		2.19%7.51%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		7.58%13.38%

Correlation

The correlation between DMAX and XBAP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between DMAX and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZMAYDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJUN
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с SCHGXBAP с XBJAXBAP с MAXJXBAP с UAPRXBAP с QDEC

Доходность на риск

DMAX vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAXXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
4.06

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
7.30

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

2.04

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

11.29

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.58

64.34

-36.75

DMAX vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMAX и XBAP

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAXXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-14.57%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-1.30%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.69%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-1.73%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.23%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и XBAP

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.65%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAXXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.57%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.94%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

3.62%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

9.98%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

9.84%

-6.46%

Сравнение комиссий DMAX и XBAP

DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и XBAP

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.15%1.18%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMAX and XBAP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBAP has higher volatility (1.57%) compared to DMAX (0.65%). In terms of maximum drawdown, DMAX dropped -3.37% vs XBAP's -14.57%.

On 1-year performance, XBAP leads with 14.57% vs 7.75% for DMAX. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMAX has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 14.57% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.

DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for XBAP.

They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for DMAX and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAX и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор