Сравнение DMAX с PBFR

С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DMAX, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DMAX и PBFR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности PBFR в 0.01%

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и PBFR.

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.