PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAX с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAX с MAXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).

DMAX и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAX и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAX и MAXJ

2026 (YTD)2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN
Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM

Сравнение комиссий DMAX и MAXJ

И DMAX, и MAXJ имеют комиссию равную 0.50%.

DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

DMAX vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAXMAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.86

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.70

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.73

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

13.87

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAX vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAXMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.86

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.43

+0.27

Корреляция

Корреляция между DMAX и MAXJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и MAXJ

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности MAXJ в 1.01%

TTM20252024
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%0.00%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%

Просадки

Сравнение просадок DMAX и MAXJ

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и MAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAXMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-6.35%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-3.88%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.79%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-0.61%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.76%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и MAXJ

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAXMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.32%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.95%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

5.67%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

5.50%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

5.50%

-1.94%