Сравнение DMAX с IAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).
DMAX и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и IAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 3.70% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и IAPR
DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Доходность на риск
DMAX vs. IAPR — Ранг доходности на риск
DMAX
IAPR
Сравнение DMAX c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.94 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.81 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.65 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 17.48 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.94 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.57 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и IAPR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и IAPR
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как IAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и IAPR
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и IAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -17.73% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -6.08% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.99% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.92% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и IAPR
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 2.88% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 4.03% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 8.40% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 8.71% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 8.71% | -5.15% |