PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAX с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAX с FBUF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

DMAX и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAX и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAX и FBUF

2026 (YTD)2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.22%7.81%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-1.98%14.10%

Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -1.98%.

DMAX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.17%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
1.07%
1 год
17.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с ZJULDMAX с AIOODMAX с ZFEBDMAX с ZMAY
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий DMAX и FBUF

DMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

DMAX vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAXFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.29

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

1.81

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

2.13

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.64

8.97

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAX vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FBUF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAXFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.29

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.13

+0.58

Корреляция

Корреляция между DMAX и FBUF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и FBUF

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FBUF в 0.67%

TTM20252024
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок DMAX и FBUF

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAXFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-11.09%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-5.61%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.80%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-1.43%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.61%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и FBUF

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAXFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.03%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

6.52%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

10.76%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

9.85%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

9.85%

-6.29%