PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAX с DAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAX с DAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG).

DMAX и DAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMAX и DAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAX и DAUG

2026 (YTD)2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у DAUG с доходностью -1.37%.

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN
Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с FSEPDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ

Сравнение комиссий DMAX и DAUG

DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DAUG в 0.85%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

DMAX vs. DAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c DAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAXDAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.30

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

1.93

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.84

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

9.65

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAX vs. DAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DAUG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и DAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAXDAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.30

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.64

+1.06

Корреляция

Корреляция между DMAX и DAUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и DAUG

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как DAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMAX и DAUG

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки DAUG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и DAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAXDAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-15.34%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-6.90%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.46%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.89%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.32%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и DAUG

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAXDAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

3.00%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

4.54%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

9.68%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

8.01%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

9.36%

-5.80%