Сравнение DMAX с DAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR).
DMAX и DAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и DAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и DAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 1.18% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DAPR с доходностью 1.18%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и DAPR
DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.
Доходность на риск
DMAX vs. DAPR — Ранг доходности на риск
DMAX
DAPR
Сравнение DMAX c DAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | DAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.58 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 0.92 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.73 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 4.06 | +14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.58 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.71 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и DAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и DAPR
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как DAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и DAPR
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и DAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -10.51% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -9.57% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.38% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.71% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и DAPR
iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) имеют волатильность 0.99% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.95% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.79% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 11.60% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 8.27% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 8.27% | -4.71% |