PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

DMAR и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и XAPR

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.23%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий DMAR и XAPR

И DMAR, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

DMAR vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.46

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.65

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.97

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

18.63

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.78

-0.73

Корреляция

Корреляция между DMAR и XAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и XAPR

Ни DMAR, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и XAPR

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-6.18%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.18%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.18%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.65%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и XAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.46%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.19%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

8.15%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.40%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

6.40%

+0.64%