Сравнение DMAR с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
DMAR и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DMAR и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAR и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 1.79% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | -2.86% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
DMAR
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAR и TLTW
DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
DMAR vs. TLTW — Ранг доходности на риск
DMAR
TLTW
Сравнение DMAR c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAR | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.75 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.05 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.28 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 3.35 | +10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAR | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.75 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.03 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между DMAR и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAR и TLTW
DMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок DMAR и TLTW
Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAR | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.84% | -18.61% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -5.80% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.02% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -8.49% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.21% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAR и TLTW
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAR | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.46% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 5.80% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 8.88% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 11.55% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 11.55% | -4.50% |