PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMAR с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMAR и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и RDVI


2026 (YTD)2025202420232022
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
2.10%9.13%12.74%12.25%1.72%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
0.25%17.93%14.56%18.63%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 0.25%.


DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*

RDVI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.90%
3 года*
15.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Сравнение комиссий DMAR и RDVI

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.


Доходность на риск

DMAR vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина

RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMARRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.97

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.47

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.44

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

6.52

+7.28

DMAR vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа RDVI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMARRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.97

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.06

-0.02

Корреляция

Корреляция между DMAR и RDVI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и RDVI

DMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.


TTM2025202420232022
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок DMAR и RDVI

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и RDVI.


Загрузка...

Показатели просадок


DMARRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-18.35%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-12.65%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.28%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.27%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.80%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMARRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.38%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

10.48%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

18.54%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

17.04%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

17.04%

-10.00%