Сравнение DMAR с RDVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).
DMAR и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DMAR и RDVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAR и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 2.10% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | 1.72% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.25% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 0.25%.
DMAR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAR и RDVI
DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Доходность на риск
DMAR vs. RDVI — Ранг доходности на риск
DMAR
RDVI
Сравнение DMAR c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAR | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.97 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.47 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.44 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 6.52 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAR | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.97 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DMAR и RDVI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAR и RDVI
DMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок DMAR и RDVI
Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и RDVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAR | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.84% | -18.35% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -12.65% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.28% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.27% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.80% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAR и RDVI
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAR | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 5.38% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 10.48% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 18.54% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 17.04% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 17.04% | -10.00% |