PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

DMAR и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и QFLR

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%11.98%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий DMAR и QFLR

DMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

DMAR vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.91

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.62

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.17

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

13.59

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.11

-0.07

Корреляция

Корреляция между DMAR и QFLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и QFLR

Ни DMAR, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DMAR и QFLR

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-13.97%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.61%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.77%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.61%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.77%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.97%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.49%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

12.32%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

12.89%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

12.89%

-5.85%