PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с PBJA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

DMAR и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и PBJA

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.81%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.47%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.47%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

PBJA

1 день
1.34%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
1.02%
1 год
10.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий DMAR и PBJA

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

DMAR vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.21

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.82

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.69

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

9.52

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PBJA равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.43

-0.39

Корреляция

Корреляция между DMAR и PBJA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и PBJA

Ни DMAR, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и PBJA

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-8.50%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.16%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.29%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.58%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и PBJA

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.50%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.73%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

8.31%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.53%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

6.53%

+0.52%