PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с LAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

DMAR и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и LAPR

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%9.56%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 0.84%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с NVDY

Сравнение комиссий DMAR и LAPR

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

DMAR vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.28

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.92

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.48

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

10.62

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.71

-0.68

Корреляция

Корреляция между DMAR и LAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и LAPR

DMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок DMAR и LAPR

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-3.81%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-3.81%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.12%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и LAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.10%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

0.68%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

4.40%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

3.39%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

3.39%

+3.66%