PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%20.37%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий DMAGX и GQGPX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.99

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.41

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.34

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

4.62

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.99

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между DMAGX и GQGPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и GQGPX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и GQGPX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-33.68%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-9.12%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-30.02%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-7.43%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-11.70%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.65%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и GQGPX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.92%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

9.00%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

12.53%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.73%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

15.99%

-0.56%