Сравнение DMA с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
DMA управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DMA и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMA и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -4.80% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.
DMA
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMA и QBDSX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
DMA vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
DMA
QBDSX
Сравнение DMA c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 3.43 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DMA и QBDSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и QBDSX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 13.52% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок DMA и QBDSX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMA | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -18.38% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -3.09% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -8.41% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -6.83% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 0.80% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и QBDSX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMA | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 1.40% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 2.77% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 3.77% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 4.32% | +20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 5.26% | +19.08% |