PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMA с MHELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMA (Dimensional Managed Account Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 15.78%/yr for MHELX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности DMA и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 19.20%.

DMA

1 день
-0.65%
1 месяц
3.09%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-0.01%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

MHELX

1 день
1.32%
1 месяц
3.73%
С начала года
19.20%
6 месяцев
20.13%
1 год
38.99%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMA и MHELX

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-9.21%16.89%41.06%-3.81%-15.90%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		19.20%3.45%12.51%16.30%-17.25%

Correlation

The correlation between DMA and MHELX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.09

The correlation between DMA and MHELX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с SCDDMA с HEQDMA с CFIHXDMA с PUDZX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX

Доходность на риск

DMA vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.15

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.03

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

4.86

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

16.42

-16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMA vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа MHELX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.15

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DMA и MHELX

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-61.24%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-8.52%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-30.81%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

0.00%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-12.93%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.51%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и MHELX

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.69%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

15.28%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

19.26%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

21.01%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

20.97%

+3.32%

Сравнение комиссий DMA и MHELX

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и MHELX

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности MHELX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMA
Dimensional Managed Account Fund		15.66%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.05%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

DMA and MHELX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (7.04%) compared to MHELX (4.69%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs MHELX's -61.24%.

MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMA и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор