Сравнение DMA с MHELX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 21.76%/yr vs 16.10%/yr for MHELX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и MHELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 20.86%.
DMA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHELX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам DMA и MHELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -11.61% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -37.55% |
MHELX MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.86% | 3.45% | 12.51% | 16.30% | -17.95% |
Correlation
The correlation between DMA and MHELX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between DMA and MHELX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. MHELX — Ранг доходности на риск
DMA
MHELX
Сравнение DMA c MHELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMA | MHELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.80 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 16.13 | -16.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMA и MHELX
Максимальная просадка DMA за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и MHELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | MHELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -61.24% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -8.52% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -30.81% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | 0.00% | -13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -12.91% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 2.53% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и MHELX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | MHELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.62% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 15.78% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 19.69% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 21.09% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 20.98% | +6.25% |
Сравнение комиссий DMA и MHELX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и MHELX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности MHELX в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 16.74% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MHELX MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 5.97% | 0.00% | 2.19% | 0.00% | 14.45% | 5.03% | 2.70% | 6.13% | 0.00% | 5.17% | 5.51% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and MHELX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (8.23%) compared to MHELX (5.62%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -53.24% vs MHELX's -61.24%.
MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и MHELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор