Сравнение DMA с EKBAX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 32.50%/yr for EKBAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 1.10%/yr for EKBAX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и EKBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 37.09%.
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EKBAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 12.24%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- 36.67%
- 1 год
- 65.95%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам DMA и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 37.09% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -10.65% |
Correlation
The correlation between DMA and EKBAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
DMA
EKBAX
Сравнение DMA c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.70 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 9.05 | -9.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 38.12 | -38.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 4.04 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и EKBAX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и EKBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -55.64% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -7.32% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -23.55% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | 0.00% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -7.98% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 1.74% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и EKBAX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.56% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 13.02% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 16.44% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 18.16% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 17.57% | +6.72% |
Сравнение комиссий DMA и EKBAX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и EKBAX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности EKBAX в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.02% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and EKBAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to EKBAX (6.56%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs EKBAX's -55.64%.
EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и EKBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор