Сравнение DLY с ET
DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 5 years, DLY returned 1.85%/yr vs 21.43%/yr for ET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLY и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 21.54%.
DLY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам DLY и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -1.24% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
ET Energy Transfer LP | 21.54% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -35.98% |
Correlation
The correlation between DLY and ET is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between DLY and ET shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLY vs. ET — Ранг доходности на риск
DLY
ET
Сравнение DLY c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLY | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.62 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.55 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.01 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.87 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DLY и ET
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -87.81% | +59.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.02% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -24.56% | +13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -25.82% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.15% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -25.74% | +17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.57% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и ET
Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 1.94%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLY | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 5.27% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 11.84% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 16.12% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 24.87% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 35.02% | -19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и ET
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности ET в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.16% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 6.90% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Часто задаваемые вопросы
DLY and ET have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ET has higher volatility (5.27%) compared to DLY (1.94%). In terms of maximum drawdown, DLY dropped -28.61% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLY и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор