PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLY с DSEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLY с DSEEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) and DSEEX (DoubleLine Shiller Enhanced CAPE) are both mutual funds - DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while DSEEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DoubleLine. Over the past 5 years, DLY returned 2.54%/yr vs 5.77%/yr for DSEEX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DLY charges 2.91%/yr vs 0.54%/yr for DSEEX.

Доходность

Сравнение доходности DLY и DSEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у DSEEX с доходностью 2.24%.

DLY

1 день
-0.36%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
-0.66%
С начала года
1.29%
1 год
-0.49%
3 года*
8.84%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—

DSEEX

1 день
1.53%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
0.79%
С начала года
2.24%
1 год
4.81%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.77%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLY и DSEEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		1.29%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-1.90%
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		2.24%9.49%12.84%27.03%-23.24%24.91%20.63%

Correlation

The correlation between DLY and DSEEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2020 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с CEFSDLY с JEPQDLY с DIVODLY с SPYDLY с SPXXDLY с FSCO
Часто сравнивают с DSEEX:
DSEEX с CAPEDSEEX с YAFFXDSEEX с YACKXDSEEX с SPYDSEEX с FXAIXDSEEX с PVALDSEEX с SPMO

Доходность на риск

DLY vs. DSEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 33
Ранг коэф-та Мартина
DSEEX
Ранг доходности на риск DSEEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c DSEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLYDSEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.45

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.73

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.48

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

1.64

-1.77

DLY vs. DSEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DSEEX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и DSEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLY и DSEEX

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DSEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLYDSEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-41.66%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.80%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-14.57%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-41.66%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.19%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-8.42%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.19%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и DSEEX

Текущая волатильность для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) составляет 1.87%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что DLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLYDSEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.86%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

9.52%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

11.70%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

22.91%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

21.71%

-6.77%

Сравнение комиссий DLY и DSEEX

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии DSEEX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и DSEEX

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности DSEEX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.07%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		4.86%4.93%4.92%4.59%16.41%28.54%1.73%7.57%15.27%9.09%4.09%4.43%

Часто задаваемые вопросы

DLY and DSEEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSEEX has higher volatility (4.86%) compared to DLY (1.87%). In terms of maximum drawdown, DLY dropped -28.61% vs DSEEX's -41.66%.

DSEEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLY и DSEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор