Сравнение DLY с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DLY и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLY и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -3.21% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.44% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DLY показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.44%.
DLY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
DBLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLY и DBLSX
DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DLY vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DLY
DBLSX
Сравнение DLY c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLY | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 3.69 | -4.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 5.94 | -6.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.04 | -1.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 6.32 | -6.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 26.93 | -28.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLY | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 3.69 | -4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 2.28 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DLY и DBLSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLY и DBLSX
Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности DBLSX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.19% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.60% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DLY и DBLSX
Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLY | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -57.22% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -0.72% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -4.71% | -23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -45.34% | +38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -31.36% | +23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 0.17% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLY и DBLSX
DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLY | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 0.47% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 0.80% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 1.24% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 1.38% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 63.96% | -48.77% |