Сравнение DLUX с FLTR
DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - DLUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by DoubleLine, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. DLUX is actively managed, while FLTR is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. DLUX charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности DLUX и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение доходности по годам DLUX и FLTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 1.74% |
Correlation
The correlation between DLUX and FLTR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLUX vs. FLTR — Ранг доходности на риск
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLTR
Сравнение DLUX c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLUX | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 94.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLUX и FLTR
Максимальная просадка DLUX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLUX и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLUX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -17.84% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.67% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLUX и FLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLUX | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 0.80% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 2.13% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 5.00% | -4.12% |
Сравнение комиссий DLUX и FLTR
DLUX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLUX и FLTR
Дивидендная доходность DLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FLTR в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.64% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
DLUX and FLTR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for DLUX.
FLTR has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.80% for DLUX.
DLUX is categorized as Ultrashort Bond, while FLTR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for DLUX and 0.14% for FLTR.
Подберите оптимальное распределение для DLUX и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор