Сравнение DLUX с CLIP
DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. DLUX is actively managed, while CLIP is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DLUX charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности DLUX и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLUX и CLIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.07% |
Correlation
The correlation between DLUX and CLIP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLUX vs. CLIP — Ранг доходности на риск
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLIP
Сравнение DLUX c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLUX | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 29.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 196.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,495.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLUX и CLIP
Максимальная просадка DLUX за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLUX и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLUX | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.08% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLUX и CLIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLUX | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 0.22% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.44% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.44% | +0.44% |
Сравнение комиссий DLUX и CLIP
DLUX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLUX и CLIP
Дивидендная доходность DLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CLIP в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLUX and CLIP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for DLUX.
CLIP has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.80% for DLUX.
They also come from different issuers: DoubleLine and Global X. Their fees differ too: 0.18% for DLUX and 0.07% for CLIP.
Подберите оптимальное распределение для DLUX и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор