PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLTM.L с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLTM.L с PEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLTM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DLTM.L returned 7.49%/yr vs 6.40%/yr for PEP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLTM.L и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLTM.L показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции DLTM.L превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 7.49% против 6.40% соответственно.

DLTM.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.84%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.15%
1 год
36.25%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.58%
10 лет*
7.49%

PEP

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.22%
3 года*
-5.35%
5 лет*
2.20%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLTM.L и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLTM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		9.93%54.43%-26.89%33.42%7.99%-9.75%-11.20%12.80%-5.26%21.02%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.07%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between DLTM.L and PEP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с DLTM.L:
DLTM.L с ILFDLTM.L с EWWDLTM.L с ^GSPCDLTM.L с XMLA.LDLTM.L с ALAU.LDLTM.L с EMVL.LDLTM.L с ALAG.L
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

DLTM.L vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTM.L
Ранг доходности на риск DLTM.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTM.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTM.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTM.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTM.L c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLTM.LPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.57

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.03

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.76

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

2.06

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLTM.L vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTM.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTM.L и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLTM.LPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.57

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.38

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DLTM.L и PEP

Максимальная просадка DLTM.L за все время составила -64.38%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTM.L и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLTM.LPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.38%

-73.92%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-16.25%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-29.17%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-30.32%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.87%

-30.32%

-24.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-19.80%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.86%

-13.65%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.96%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTM.L и PEP

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 6.11% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLTM.LPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.32%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

14.89%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

21.70%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

18.38%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

19.66%

+6.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTM.L и PEP

Дивидендная доходность DLTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PEP в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		3.50%3.54%5.77%4.23%6.82%3.20%1.66%2.31%2.17%1.47%1.44%2.98%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.00%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Часто задаваемые вопросы

DLTM.L and PEP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLTM.L и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор