Сравнение DLSNX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.32% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DLSNX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции DLSNX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.06% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.61%
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и VCIT
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
DLSNX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
DLSNX
VCIT
Сравнение DLSNX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.40 | 1.26 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.53 | 1.76 | +3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.24 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 2.07 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.65 | 7.31 | +20.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 1.26 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | 0.22 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и VCIT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и VCIT
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.96% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и VCIT
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -20.56% | -66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -2.99% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -20.56% | +15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -20.56% | -66.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.09% | -1.98% | -81.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -3.18% | -46.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.85% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и VCIT
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 2.07% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 2.84% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.85% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 6.60% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 6.27% | +197.03% |