Сравнение DLSNX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.32% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DLSNX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DLSNX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.05% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.61%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и DODIX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
DLSNX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
DLSNX
DODIX
Сравнение DLSNX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.40 | 1.17 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.53 | 1.67 | +3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.21 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 1.88 | +4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.65 | 5.55 | +22.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 1.17 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | 0.25 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.69 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.48 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и DODIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и DODIX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.96% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и DODIX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -16.89% | -69.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -2.94% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -16.89% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -16.89% | -69.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.09% | -2.09% | -81.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -1.50% | -48.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.99% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и DODIX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.45%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.82% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 2.80% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.60% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 5.52% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 4.42% | +198.88% |