Сравнение DLSNX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.91% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и DFEQX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
DLSNX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
DLSNX
DFEQX
Сравнение DLSNX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 4.12 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 6.61 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 2.55 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.59 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 20.66 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 4.12 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.93 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.13 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.11 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и DFEQX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и DFEQX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и DFEQX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -8.40% | -78.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -0.76% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -8.40% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -8.40% | -78.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -0.55% | -82.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -0.96% | -49.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.17% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и DFEQX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.46% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.66% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 0.91% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 2.06% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 1.70% | +201.60% |