Сравнение DLSNX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.20% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и DFAIX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
DLSNX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
DLSNX
DFAIX
Сравнение DLSNX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 3.49 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 5.81 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 2.05 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 8.23 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 32.03 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 3.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 1.20 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.26 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.08 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и DFAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и DFAIX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и DFAIX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -5.63% | -80.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -0.47% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -5.46% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -5.63% | -80.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -0.28% | -82.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -0.95% | -49.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.12% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и DFAIX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.49% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.75% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.07% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 3.18% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 2.56% | +200.74% |