PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLSNX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLSNX с DFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLSNX (DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N) and DFAIX (DFA Short-Duration Real Return Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DLSNX returned 2.61%/yr vs 3.33%/yr for DFAIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DLSNX charges 0.70%/yr vs 0.22%/yr for DFAIX.

Доходность

Сравнение доходности DLSNX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLSNX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции DLSNX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.33% соответственно.

DLSNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.26%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.91%
10 лет*
2.61%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.85%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLSNX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLSNX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N		0.96%5.49%5.06%6.50%-3.04%0.56%1.76%4.47%1.15%2.30%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		2.57%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Correlation

The correlation between DLSNX and DFAIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с DLSNX:
DLSNX с BNDDLSNX с VFSTXDLSNX с DBLFXDLSNX с BSVDLSNX с FIJEXDLSNX с BILDXDLSNX с JAAA
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с DFUSXDFAIX с VCSH

Доходность на риск

DLSNX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLSNX
Ранг доходности на риск DLSNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLSNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLSNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLSNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLSNX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSNXDFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
4.44

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.99
7.79

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

2.45

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

10.39

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.86

48.50

-20.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLSNX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLSNX на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAIX равному 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLSNX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSNXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

4.44

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.07

1.22

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.67

1.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.13

+0.63

Просадки

Сравнение просадок DLSNX и DFAIX

Максимальная просадка DLSNX за все время составила -7.46%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSNXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.46%

-5.63%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.47%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.72%

-3.12%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.91%

-5.46%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.46%

-5.63%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-0.94%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.10%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DLSNX и DFAIX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.35%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSNXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.47%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.93%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

1.10%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

3.18%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

2.55%

-0.98%

Сравнение комиссий DLSNX и DFAIX

DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLSNX и DFAIX

Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности DFAIX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.54%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
DLSNX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N		4.30%4.40%4.85%4.25%2.24%1.47%2.12%2.96%2.67%2.18%2.27%2.22%

Часто задаваемые вопросы

DLSNX and DFAIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAIX has higher volatility (0.47%) compared to DLSNX (0.35%). In terms of maximum drawdown, DLSNX dropped -7.46% vs DFAIX's -5.63%.

DFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLSNX и DFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор