Сравнение DLSNX с DBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и DBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и DBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX превзошли акции DBLTX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.80% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и DBLTX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DBLTX в 0.50%.
Доходность на риск
DLSNX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск
DLSNX
DBLTX
Сравнение DLSNX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | DBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 0.98 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 1.43 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.17 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.51 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 4.43 | +19.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.98 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.13 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.91 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и DBLTX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и DBLTX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DBLTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и DBLTX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -16.49% | -70.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -2.88% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -16.49% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -16.49% | -70.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -2.54% | -80.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -2.38% | -47.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.98% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и DBLTX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.53%, в то время как у DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.70% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.64% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 4.23% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 5.56% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 4.38% | +198.92% |