Сравнение DLR с SGP.AX
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and SGP.AX (Stockland) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Specialty, SGP.AX in REIT - Diversified. Over the past 10 years, DLR returned 9.89%/yr vs 4.35%/yr for SGP.AX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и SGP.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DLR торгуется в USD, в то время как SGP.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGP.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у SGP.AX с доходностью -22.09%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции SGP.AX по среднегодовой доходности: 9.89% против 4.35% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.89%
SGP.AX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -22.07%
- 1 год
- -15.70%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 4.35%
Сравнение доходности по годам DLR и SGP.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.87% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
SGP.AX Stockland | -22.09% | 34.90% | 1.88% | 29.24% | -13.95% | 1.28% | 5.02% | 38.95% | -23.88% | 12.16% |
Correlation
The correlation between DLR and SGP.AX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. SGP.AX — Ранг доходности на риск
DLR
SGP.AX
Сравнение DLR c SGP.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Stockland (SGP.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | SGP.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.39 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.82 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и SGP.AX
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки SGP.AX в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и SGP.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -81.61% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -39.23% | +22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -39.23% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -40.10% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -70.75% | +22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -31.71% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -27.05% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 19.04% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и SGP.AX
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 7.62%, в то время как у Stockland (SGP.AX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGP.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 10.85% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 18.41% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 23.76% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 25.66% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 30.65% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и SGP.AX
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SGP.AX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.65% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
SGP.AX Stockland | 6.19% | 4.57% | 3.46% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и SGP.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Stockland. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DLR and SGP.AX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLR и SGP.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор